Базельський комітет з банківського нагляду 1
Базельський комітет з банківського нагляду при Банку міжнародних розрахунків ( «Committee on Banking Supervision of the Bank for international Settlements»).
Основне завдання - спроба керувати обсягом позичкової емісії дегенеративних грошей за допомогою нав'язування приватним банкам різних країн норм резервування капіталу (країни з нульовим рівнем резервування: Канада, ...).
Європейська Комісія бере участь у роботі комітету на правах спостерігача.
Kомітет збирається 4 рази на рік. Постійно действуeт секретаріат при Банку міжнародних розрахунків у м Базелі. Голова Комітету - Нут Веллінк.
Голови Комітету [ред]
Голова Групи керуючих центральними банками (орган Базельського комітету) [ред]
Продукти діяльності [ред]
З метою впровадження єдиних стандартів у сфері банківського регулювання Комітет розробляє директиви і рекомендації для держав-членів. Ці рекомендації не є обов'язковими до виконання, проте, в більшості випадків знаходять своє відображення в національних законодавствах держав-членів. Розробка директив і рекомендацій здійснюється у співпраці з банками та органами регулювання всього світу і тому вони використовуються не тільки в державах-учасницях Комітету, так наприклад, роботи по впровадженню рекомендацій «Базель II» ведуться більш ніж в 100 країнах. В ЄС рекомендації Комітету також використовуються для взаємної інтеграції держав-членів союзу.
Комітет звітує перед президентами центральних банків і керівниками відомств з контролю за банківською діяльністю країн G10 і співпрацює з країнами, які не є його членами.
Основниe документи Базельського комітету:
«... базельські правила перетворилися в" шведський стіл ", кожен бере з них те, що йому подобається ...» [4]
Базель II [ред]
Структурно Базель II розділений на 3 частини:
I. Розрахунок мінімальних вимог до капіталу - розрахунок вимог до капіталу під кредитні, ринкові й операційні ризики. Відношення капіталу до активів обчислюється з використанням визначення регулятивного капіталу і зважених за ризиком активів. Відношення сукупного капіталу до активів не повинно бути нижче 8%. Капітал другого рівня не повинен перевищувати 100% капіталу першого рівня.
Mетод розрахунку кредитного ризику і пропонує два підходи до розрахунку кредитного ризику:
- Стандартизований підхід - заснований на зважуванні величини кредитних вимог на коефіцієнт, який присвоюється того чи іншого позичальника в залежності від зовнішнього кредитного рейтингу, тобто рейтингу, визначеного тим чи іншим міжнародним рейтинговим агентством (Standard Poor's. Moody's. Fitch Ratings та ін.). У порівнянні з Базелем I нововеденням є орієнтація при оцінці ризику на зовнішні рейтинги.
- Підхід Internal Rated Based Approach IRB - математичну модель, що враховує 4 фактора, за якими визначаються очікувані (EL) і неочікувані (UL) втрати, величина яких включається до розрахунку достатності капіталу. фактори:
- ймовірність дефолту контрагента (PD)
- питома вага втрат при дефолті контрагента (LGD)
- абсолютну величину втрат при дефолті (EAD)
- залишковий термін кредиту або звернення боргового цінного паперу (М).
II. Нагляд - принципи системи управління ризиками в кредитних організаціях і вимоги до наглядового процесу. Тут розглядаються питання прозорості та звітності перед наглядом банків, включаючи пропозиції, що стосуються трактування процентного ризику в банківському портфелі, кредитного ризику (залишковий ризик і ризик концентрації кредитів, стрес-тестування, визначення дефолту), операційного ризику, а також сек'юритизації.
III. Ринкова дисципліна - комплекс вимоги до розкриття інформації дозволять учасникам ринку оцінювати дані про основні сферах діяльності, величиною капіталу, схильності до ризику, процесах оцінки ризику і, отже, про достатність капіталу організації-позичальника.
У минулому реформи в цій сфері (наприклад, Базельська угода про вимоги до капіталу) мали на увазі, що спочатку про загальний підхід домовляються головні фінансові центри (в першу чергу, Сполучені Штати і Британія), а потім вже інші країни «великої десятки" вирішують, слідувати чи їх приклад, з огляду на при цьому національні особливості. [5]
/ Тут економісти лихварів ведуть мову про національні особливості саме країн-кредиторів (країн 1-го і 2-го світу), національні особливості країн-позичальників (країн 3-го світу) в розрахунок не приймаються, з огляду на колоніального. допоміжного характеру слабких «економік» /
Базель III [ред]
"... підвищення вимог до якості і достатності капіталу кредитних організацій, а також до покриття ризиків, введення двох стандартів ліквідності,« буферів »капіталу, що дозволяють абсорбувати збитки в періоди стресу, і простого показника левереджа. У США цей пакет доповнено положеннями Закону Додда-Френка , які роблять обов'язковими стрес-тестування, вже випробуване ФРС під час кризи. Нарешті, і в «Базелі III», і в Законі Додда-Френка йдеться про введення підвищених вимог до капіталу для 29 найбільших банків, чиї глобальні асштаби бізнесу зумовлюють особливу вразливість світової фінансової системи в разі виникнення у такого гравця серйозних проблем. Регулятори сподіваються ... "[6]
«... поліпшення показників доходів в звітності фінансових інститутів за рахунок меншого відволікання капіталів на резервування ...» [7]