Виняток викидів з нестаціонарних часових рядів - студопедія
Одним із способів виявлення «викидів» у тимчасових рядах, що мають як випадкову, так і систематичну складову, є попереднє виключення останньої.
Після виключення систематичних складових тимчасової ряд стає стаціонарним тимчасовим поруч, виявлення викидів в якому розглянуто вище (див. § 4.3). Способи виключення тренда є найбільш простими в порівнянні зі способами виключення періодичних складових, і вони розглянуті в цьому посібнику. Зважаючи на складність завдання виключення періодичних систематичних складових, як правило, не проводиться. Зменшення впливу «викидів» в цьому випадку здійснюється за рахунок операції «згладжування», див. § 8.4.2.
Другий спосіб зводиться до одночасного вирішення двох завдань: встановлення тренда і виявлення викидів як виключно значних «залишків» (відмінностей між фактичними і очікуваними значеннями функції відгуку []). Використання інструменту «Регресія» для виявлення «викидів». Інструмент «Регресія» дозволяє не тільки встановлювати координати лінії тренда, а й одночасно виявляти викиди. Під «викидами» тут слід розуміти відхилення від теоретичної моделі, настільки великі, що вони не можуть пояснюватися випадкової складової часового ряду. Такі відхилення можуть свідчити про якийсь збій, помилку в отриманні результату.
Саме відхилення від теоретичної моделі висловлює «Залишок», що представляє собою різницю між фактичним і теоретичним значеннями Y. «Стандартизований залишок» - є відношення «залишку» до «стандартної помилку одиничного спостереження регресійної статистики», яка визначається за формулою:
де k - кількість досліджуваних факторів.
«Графік залишків» розташовується в координатах x - величина залишку, по ньому наочно видно значення «залишку» для різних аргументів, що дозволяє виявити «викиди». (Процедура усунення таких «викидів» називається «цензуруванням».) Для цього можна скористатися критерієм Райта (див. § 4.3). Тільки замість використовуваного в вибірці або стаціонарному тимчасовому ряду порівняння зі стандартним відхиленням тут значення залишку порівнюється з потроєною «стандартною помилкою одиничного спостереження регресійної статистики». У разі якщо значення залишку перевищує цю величину, відповідний нагляд слід вважати «викидом» і видаляти з тимчасового ряду.