Відносна і максимальна просадка, pammtoday

Особливості поточної і фіксованою просадки

Уявімо середньостатистичного трейдера зі стандартним розміром депозиту 1000 доларів. При відкритті угоди в напрямку висхідного тренда учасник ринку сподівається на підвищення ціни, але в разі падіння вартості валюти підсумковий розмір депозиту починає зменшуватися. Зауважте, йдеться саме про величину депозиту, а не про суму грошей як такої. Даний параметр називають терміном «Еквіті». Дослівно мова йде про баланс, який зафіксується на рахунку трейдера, якщо угода буде закрита тут і зараз.

Оперуючи поняттям «Еквіті» (англ. Equity) легко розрахувати поточну просідання. Для цього буде потрібно знайти різницю між початковим балансом і «Еквіті» в сюжеті трейдера часовому проміжку.

Якщо події продовжать розвиватися за несприятливим сценарієм, то «Еквіті» може знизитися до критично неприйнятного рівня. У тому випадку, коли трейдер прийме рішення закрити угоду, буде встановлена ​​фіксована просадка і прийнятий збиток певного рівня.

Специфіка понять максимальної і відносної просадки

Для того, щоб проаналізувати роботу того чи іншого трейдера в розрізі тривалих тимчасових інтервалів використовуються поняття відносної і максимальної осідання. Даний підхід має вирішальне значення для інвесторів, що працюють з ПАММ-рахунками.

Який з параметрів важливіше?

Максимальна просадка, по суті, є максимальним «Еквіті». Залежно від цілей і обставин максимальну просідання розраховують як за весь час роботи рахунки, так і за певний часовий інтервал. Одиниця виміру - відсотки. Специфіка роботи на валютному ринку передбачає фіксацію збитків тільки в момент закриття угоди. З цієї причини розмір максимальної осідання далеко не завжди відповідає фактичному розміру максимальних збитків. Іноді ці показники рівні між собою, іноді один з них відрізняється від іншого в більшу або меншу сторону.

Максимальна просадка вираховується фіксацією співвідношення Floating P / L до балансу ПАММ рахунку під час добового ролловера. Відносна просадка вираховується так само, як і Metaquotes і збігається зі величиною в стейтменте рахунку. Вона демонструє процентне відношення зниження балансу рахунку до його останнього піку.

Рівнем значення максимальної осідання визначається рівень ризику торгівлі, що ведеться на конкретному рахунку. З цим поняттям все більш-менш ясно, але тут виникає наступне питання, навіщо потрібна ще і відносна просадка, якщо спосіб визначення рівня ризику по конкретному рахунку і так існує?

Відповідь на це питання частково міститься в самій його формулюванні. Дійсно, відносна просадка характеризується більш низькою інформаційної цінністю для трейдера, але і вона може бути корисною.

Показник відносної просадки демонструє не тільки динаміку торговельних операцій, але також зачіпає і балансові транзакції, що проходять по рахунку. Таким чином, даний показник демонструє рух коштів з прив'язкою не тільки до капіталу інвестора. але і до капіталу керуючого. Говорячи більш простою мовою, йдеться про процедурах введення-виведення грошей з рахунку.

Відносна просадка також вимірюється у відсотках і за звичаєм кілька перевищує показник максимальної осідання, що нерідко стає приводом для занепокоєння інвесторів-початківців.

snake9 - Керуючий ПАММ рахунком:

Початковий депозит дорівнює $ 10 000.
В ході торгів ми отримуємо прибуток від декількох прибуткових операцій, яка склала $ 3 000. У підсумку наш депозит збільшився до $ 13 000 (це називається останнім піком кривої прибутковості).
Після цього ми торгуємо, а в результаті отримуємо збиток від інших угод, який змінив депозит на - $ 4 000.
Потім, після торгів ми знову отримали прибуток рівну $ 5 000. Тепер наш депозит становить $ 14 000. У результаті прибуток за торгову сесію у нас (14000/13000 - 1) х 100% = 7,7%.

Відносна просадка розраховується наступним чином: (1 - (13000 - 4000) / 13000) х 100% = 30,77%.

Отже, відносна просадка демонструє скільки трейдер максимально втрачав відсотків від депозиту за весь час торгів.

Справа в тому, що балансові операції (поповнення і зняття) також впливають на криву депозиту і відносну просідання. Наприклад був КУ = 1000, в перебігу тижня інвестори ввели 9000, депозит став 10000, і в ролловер вивели 7000, залишилося 3000. Ось так без укладання угод відносна просадка покаже 70%. Показник цей ні про що майже на всіх ПАММ.

До слова, відносна просадка виражається у відсотках щодо депозиту, а максимальна - в грошовому еквіваленті.

(3 оцінок, середнє: 4,67). Оцініть, будь ласка, PAMMtoday дуже старався!

Схожі статті

• Максимальна, абсолютна і відносна просадки