Що таке коефіцієнт шарпа на форекс, forexlabor

Нове в блозі

Коефіцієнт Шарпа - інструмент для оцінки ефективності ТС

Як оцінити ефективність тієї чи іншої торгової стратегії? За якими критеріями порівнювати дві і більше торговельні тактики? Багато хто відповість, що чим вище профітних, тим ТЗ краще. Так, так би воно й було, якби завдання стояло, порівнювати прибутковості. Тому важливо оцінювати саме ефективність, тим більше, що часто дві відмінні одна від одної стратегії показують схожі результати за показником прибутковості. Кращим способом оцінити ефективність торгової системи, будь то стратегія форекс, або управління інвестиційним портфелем, наприклад, в ПАММ інвестування, є коефіцієнт Шарпа. Коефіцієнт простий і геніальний, творець - американський економіст, лауреат Нобелівської премії в області економіки, Вільям Шарп. За замовчуванням, коефіцієнт призначений для оцінки фінансових активів та управління інвестиційними портфелями, але його використовують і на валютному ринку Форекс.

Кращий, на мій погляд, брокер - для дейтрейдінга. для скальпинга.

Формула розрахунку Коефіцієнту Шарпа для Форекс стратегій

Коефіцієнт Шарпа характеризується відношенням різниці прибутковості і безризикового доходу торгової системи до ризику.

• R - профіт за певний період. У статистиці будь-якого терміналу МetaTrader ви дізнаєтеся величину прибутковості в відносному або абсолютному вираженні. Для точного результату, бажано в обчисленнях використовувати прибутковість за період від одного року і вище.
• Rf - безризиковий дохід, характерний для ринку цінних паперів. Наприклад: казначейські векселі з терміном погашення до 90 днів. На валютному ринку, безризиковий дохід відсутній, тому ця змінна в обчисленнях використовуватися не буде.
• Si - відхилення прибутковості. На Форекс, характеризується середньою волатильністю валютної пари за період в тому ж вираженні, що і прибутковість (у відсотках або в доларах).

Форекс стратегія, коефіцієнт, якій дорівнює одиниці, є хорошою. Значення вище одиниці, говорить про спроможність стратегії. Існують і негативні значення, це означає, що ваша тактика отримання доходу на Форекс збиткова. Чим вище коефіцієнт Шарпа, тим більше профітних на одиницю ризику.

Розрахунок коефіцієнта Шарпа на прикладі ТЗ

Щоб було зрозуміліше, давайте розберемо приклад розрахунку коефіцієнта Шарпа. на кількох умовних стратегіях.

Отже, приклад перший, умови такі:

• початковий депозит - 1000 доларів;
• період торгівлі, один рік, так як, нам потрібні точні результати;
• прибутковість за період 250% або 2500 $ чистого прибутку;
• відхилення прибутковості або волатильність валютної пари за рік склала тисяча двісті сорок один пункт.

Використовуючи ці змінні приступаємо до обчислення: Sharp = 2500/1241 = 2.01

Умови для стратегії №2:

• депозит на початок торгового періоду - 7000 $;
• за той же рік, відхилення прибутковості на цьому прикладі, склало 973 пункту,
• прибутковість - 14% або 1000 $.

З цього випливає, що коефіцієнт Шарпа дорівнює. Sharp = 1000/973 = 1.02

Приклад розрахунку для торгової стратегії №3:

• початковий капітал - 500 $.
• за рік прибутковість склала 60% від депозиту або 300 доларів прибутку.
• протягом року, ціна пройшла +1342 пункту.
• Sharp = 300/1342 = 0.22

Порівнюючи ці три приклади, висновок такий - перший варіант відбив фантастичні показники за коефіцієнтом Шарпа. За прикладом номера два, можна сказати, що це прибуткова торгова тактика з грамотним ризиком і консервативним доходом. Отримавши при обчисленнях, такий результат, радійте, ваша стратегія гідна застосування. Продовжуйте в тому ж дусі, але не забувайте її регулярно тестувати та удосконалювати

Приклад третій стратегії, це агресивний стиль трейдингу в чистому вигляді, дуже високий показник ризику, а й рівень прибутковості високий. Якщо ви провели обчислення на змінних своєї торгової методики по Шарпу і отримали такий результат близький до нуля, то знайте, ви сильно ризикуєте, і якщо це не ваш стиль торгівлі, то краще переглянути торговий алгоритм.

Як бачите коефіцієнт Шарпа, це простий інструмент в арсеналі трейдера без будь-яких складних обчислень і він допомагає визначати ефективність торгових стратегій на ринку Форекс.

Схожі статті

• Коефіцієнт шарпа - визначення і приклад в інвестиціях, tradimo