Ризики посткризового періоду
П. ШАЙХІНА: «Завдання ризик-менеджменту компанії - забезпечити її готовність до всього, розробити запасні варіанти реагування на випадки реалізації будь-якого виду ризиків».
Незважаючи на тимчасове затишшя і уявну стабілізацію на банківському ринку, українським фінансово-кредитним організаціям доводиться нелегко - в тому числі і тому, що зберігається загроза загострення як валютного, так і кредитного ризиків. Про те, як змінюється в кризовий та посткризовий періоди роль підрозділів ризик-менеджменту в банках, і про те, які завдання ставлять перед собою «ризиковики», розповіла в інтерв'ю NBJ заступник голови правління, член правління Росбанка Перізат ШАЙХІНА.
П. ШАЙХІНА: Я б сказала, криза дійсно йде хвилями, тому на тому чи іншому етапі учасники ринку акцентують свою увагу на різних кризах. Цілком природно, що в кінці минулого року всіх хвилювало ризик ліквідності, але, оскільки БанкУкаіни дуже вчасно нагодився з комплексом заходів, то побоювання банків були досить швидко зняті. Регулятор, який також є кредитором останньої черги, надав додаткову ліквідність, і це знизило напругу на ринку.
NBJ: Ну, а кредитний ризик?
NBJ: Те, що Ви описали, напевно, стандартне розвиток ситуації для будь-якої кризи, незалежно від того, чи викликаний він здебільшого внутрішніми дисбалансами в економіці або зовнішніми факторами. Першим «вистрілює» ризик ліквідності, потім - ризик невиконання нормативів, і потім - кредитний ризик. Виходить, що незважаючи на не зовсім стандартні причини, що спровокували виникнення нинішньої кризи, за великим рахунком «перебіг хвороби» не змінилося?
П. ШАЙХІНА: Так, в цьому сенсі ми нічого нового не бачимо. Природно, що поряд з тими ризиками, які я перерахувала, до певної міри «вистрілив» ще й валютний ризик - особливо це торкнулося банків, які реалізовували програми валютної іпотеки. І, як це зазвичай буває, після гострої фази кризи настає затишшя, що ми, власне кажучи, зараз і бачимо. Як довго воно триватиме, чи слід нам очікувати нового загострення, або ситуація стабілізується на довгостроковій основі - зараз важко сказати.
NBJ: Зазвичай на тлі кризових явищ загострюється ще й ризик шахрайських дій. У всякому разі, такий висновок можна зробити, дивлячись на те, як банки, незважаючи на дефіцит коштів, зміцнюють свою інформаційну безпеку.
П. ШАЙХІНА: Безумовно, Ви маєте рацію. Атаки шахраїв на операційні системи банків та їх спроби отримати кредити, використовуючи підроблені документи, дійсно стають частішими. До того ж виявляються помилки, допущені в докризовий період в справі протидії шахрайству. Це, з одного боку, неминуче, а з іншого - це якраз дає можливість банкам винести уроки, проаналізувати результати і вдосконалити свої антіфрод-системи.
П. ШАЙХІНА: А зараз він, звичайно, грає куди більш помітну роль. Иллюстрирую це на прикладі: серед клієнтів великих українських банків досить багато компаній, які входять в число «blue chips» (блакитних фішок). Деякі з них дійсно потрапили в санкційні списки, і зрозуміло, що це змушує і нас, і інші банки, що обслуговують ці компанії, враховувати цю обставину. Тепер, розглядаючи заявки на отримання кредитів або на реструктуризацію, ми, природно, враховуємо і такі фактори, як наявність держпідтримки або перспективи її отримання. Не те щоб ми не робили цього раніше, але зараз, звичайно, цьому приділяється більша увага.
NBJ: Україна переживає аж ніяк не перший фінансово-економічна криза, і кожен раз ми бачимо одне і те ж - відразу ж підвищується роль ризик-підрозділів, і до думки «ризиковиків» починають трепетно прислухаються. Банки також починають в терміновому порядку вносити корективи в раніше діяли ризик-стратегії. Чи спостерігаєте Ви таку тенденцію зараз?
П. ШАЙХІНА: Якщо говорити про зміну ставлення до «ризик-менеджерами», то однозначно так, до них починають уважніше прислухатися, їх думка більше враховується при проведенні тих чи інших банківських операцій. Що стосується коригування стратегій, то тут все складніше. З одного боку, Росбанк завжди стояв на одному з найвищих стандартів ризик-культури на українському ринку - це цілком зрозуміло, якщо врахувати, що материнською компанією є група Société Générale. З іншого боку, ми бачимо, що в кризу всі ризики підлягають переоцінці, оскільки стає очевидним, що до цього вони все ж були недооціненими.
NBJ: Як це відбувається на практиці?
П. ШАЙХІНА: Наведу в якості ілюстрації конкретний приклад. До кризи ми збиралися активно нарощувати обсяги в сегменті середнього корпоративного бізнесу, оскільки, по-перше, розглядали його як досить привабливий для банку, а, по-друге, ставили перед собою мету диверсифікації нашого корпоративного кредитного портфеля. Під впливом кризи ми вирішили поки утриматися від різкого збільшення обсягів кредитування таких компаній. Звичайно, ми продовжуємо надавати їм комплексне обслуговування з фокусом на транзакційні послуги ...
NBJ: А з урахуванням чого було прийнято рішення поки утриматися від нарощування обсягів кредитування підприємств середнього бізнесу?
П. ШАЙХІНА: Причина очевидна - ці компанії мають менше «жирку», ніж великий корпоративний бізнес, а значить, їх шанси благополучно пережити кризу, зберігши при цьому високу платіжну дисципліну, нижче.
NBJ: Все це добре, але тут може виникнути інший ризик - коли криза закінчиться, компанії, яким банк зараз або відмовляє в кредитуванні, або кредитує за залишковим принципом, можуть виявитися вже «розібраними». Тобто вони будуть обслуговуватися в інших фінансово-кредитних організаціях, і не так-то просто буде їх переманити ...
П. ШАЙХІНА: Як я вже сказала, у всіх фінансово-кредитних організацій різний апетит до ризику і різні системи цінностей. Хтось прагне взяти «обсягом» - привернути на обслуговування якомога більшу кількість клієнтів, навіть за умови того, що це призведе до підвищення кредитних ризиків банку. Ми дотримуємося іншого підходу. Росбанк не ставить перед собою мети стати найбільшим корпоративним банком і зібрати під своїм крилом найбільша кількість великих та середніх підприємств в якості клієнтів. Те ж саме я можу сказати і про деяких напрямках роздрібного кредитування - ми, можна сказати, «пішли з вулиці», з високоризикованих сегментів.
NBJ: Не можна сказати, щоб Росбанк до цього був особливо відмічений в цих сегментах.
П. ШАЙХІНА: Ви маєте рацію, ми завжди в цих питаннях дотримувалися досить консервативної політики, яка, як я вже сказала, є традиційною не тільки для Росбанка, але і для всіх компаній, що входять в групу Société Générale, незалежно від того, в яких країнах вони працюють. Природно, ми стали приділяти і більше уваги таким критеріям, як LTV (loan to value) і DTI (debt to income), оскільки вони є головними при оцінці платоспроможності як наявних, так і потенційних позичальників. Також ми прийшли до висновку про необхідність централізації процесу прийняття кредитних рішень ...
NBJ: Тобто забрали повноваження щодо прийняття таких рішень у філій і підрозділів Росбанка?
П. ШАЙХІНА: У певному сенсі так, хоча не варто розуміти це буквально. Мова не йде про те, що тепер центральний офіс приймає рішення, схвалити заявку або відхилити, з будь-якого, навіть найдрібнішого кредиту. Але, звичайно, розгляд заявок на великі суми переведено на рівень центрального офісу.
NBJ: Під час кризи частка проблемних кредитів і «поганих» боргів в портфелях банків неминуче зростає. Як йдуть справи з динамікою цього показника у Росбанка?
NBJ: Це поділ дозволило банку швидше реагувати на тривожні «дзвіночки», що надходять з боку того чи іншого позичальника?
П. ШАЙХІНА: Так. Адже треба розуміти, що перед настанням дефолту бувають ці самі «дзвіночки», і тут як раз банк може і повинен вжити превентивних заходів з метою недопущення дефолту. Очевидно, що завдання фінансово-кредитної організації - і наше завдання, як напряму ризик-менеджменту - полягає не в тому, щоб констатувати неплатоспроможність позичальника і звернути стягнення на предмет застави.
Свою мету ми бачимо в тому, щоб знизити частку NLP (non-performing loans, прострочених кредитів. - Прим. Ред.) В кредитному портфелі банку, і, відповідно, щоб зменшити обсяг обов'язкових резервів. До речі, не так давно я дивилася динаміку цього показника в першому кварталі поточного року. Не можу сказати, що побачене мене дуже втішило, але принаймні в наявності позитивна тенденція, що важливо в наш непростий час.
NBJ: Останнє запитання інтерв'ю - як раз про наш непростий час. Як Ви бачите подальший розвиток ситуації на українському банківському ринку, і які ризики, на Ваш погляд, будуть найбільш актуальними і гострими для наших банків у другій половині цього року?
П. ШАЙХІНА: Передбачити, як буде розвиватися далі ситуація в цілому в економіці країни і зокрема на українському банківському ринку, складно - надто велика невизначеність. Ми не знаємо, скільки ещеУкаіни доведеться прожити в режимі санкцій, чи не будуть обмежувальні заходи посилюватися, як будуть вести себе світові ціни на нафту. Якраз ця невизначеність і тисне на ринок, змушуючи банки діяти дуже обережно.
Що стосується ризиків, то я на це питання, в загальному, вже дала відповідь - звичайно, найактуальнішим залишиться кредитний ризик. Крім нього при певному збігу обставин може загостритися і валютний ризик. Це вже завдання ризик-менеджменту компанії - забезпечити її готовність до всього, розробити запасні варіанти реагування на випадки реалізації будь-якого виду ризиків.
Всього проголосувало: 0