Як створити торгового робота

Як створити торгового робота
Про особливості торгових роботів, їх переваги та недоліки ми вже говорили (повторюватися не будемо). Багато трейдерів піддають подібні алгоритми жорстокій критиці, вважаючи їх абсолютно неефективними. І дійсно, роботи не здатні нормально торгувати без участі трейдера. При цьому основні проблеми найчастіше виникають з безкоштовними радниками, яких просто-таки неймовірну кількість в мережі. Інша справа, якщо стратегію розробили і втілили в життя саме ви. У кожного успішного трейдера є своя система - вона може бути у нього в голові або в блокноті. Але якщо вона працює і приносить прибуток, так чому б не зробити її у вигляді програми? Все, що необхідно - створити торгового робота своїми руками. У даній статті ми розглянемо найбільш популярні методи.

На базі платформи

Немає сенсу розглядати всі існуючі сьогодні платформи - приділимо увагу двом найбільш популярним - TSLab (українська розробка) і Wealth-Lab (американська розробка).

Перевага такого методу створення робота - доступність. Для новачка алготрейдера - даний варіант один з кращих. Крім цього, можливості TSLab дозволяють тестувати вже існуючі стратегії.

2) Wealth-Lab. Американська платформа по праву вважається однією з кращих для налагодження та оптимізації системи. Практично будь-яке завдання їй по плечу. Якихось обмежень в плані специфічності стратегії не існує - є тільки фантазія трейдера, яку потрібно втілити в реальність. Майданчик Wealth-Lab легко комутується за допомогою адаптера. Єдиний мінус у тому, що для розробки якісного робота бажано мати певні знання мови С #. І ще - дана програма умовно-безкоштовна, і через місяць безкоштовного користування за неї доведеться заплатити.

На базі мови програмування

Як створити торгового робота
Найбільш якісні і функціональні роботи пишуться на спеціальній мові програмування. Але які тут можливі варіанти? Давайте розглянемо докладніше:

1) QPILE - потужний алгоритмічний мову, який інтегрований в популярну сьогодні торговельну систему QUIK. Звичайно, QPILE не дотягує за рівнем до відомих Delpi або С #, але для реалізації алгоритму середньої складності відмінно підійде. З його допомогою можна створити практично будь-якого робота, здатного обчислювати основні параметри і управляти потоком даних. При цьому торгова система зможе працювати автоматично, без участі трейдера.

Переваги QPILE - порівняльна простота (навчитися мови може будь-яка людина з базовими знаннями програмування), ідеальна інтегрованість з популярною майданчиком QUIK, простий доступ до котирувальних склянці і ціною, а також можливість роботи без установки ПО на своєму комп'ютері.

Недоліки QPILE - помітна повільність (особливо, якщо працювати доводиться з об'ємним кодом), відсутність зручного інтерфейсу (часто доводиться проводити редагування вручну і застосовувати текстові файли), обмеження в застосуванні тикових графіків, а також неможливість створення скальперскіх систем (через велику розрахункового періоду ).

2) EXCEL + VBA. Я думаю, кожна людина працював з MS EXCEL - найпотужнішим додатком, здатним з великою ефективністю і високою швидкістю обробляти табличні дані. Але EXCEL знайшов себе і на фондовому ринку, де розробники використовують його для створення якісних торгових роботів. У комбінації з мовою програмування VBA, який «вшитий» в програму, можна створити потужну автоматизовану систему. Даний метод трохи складніше, ніж робота в QPILE, але при бажанні освоїти тонкощі мови труднощів не складе.

Плюси. Є доступ до табличний даними QUIK за допомогою зворотного зв'язку програмного інтерфейсу АРI, простота застосування (всі необхідні інструменти вже інтегровані в систему), є можливість управління створеним роботом в інтерактивному режимі (спеціальні кнопки і форми для цього передбачені розробником), можна зберігати найбільш важливі дані і працювати з Windows (при налаштуванні робота може дуже стати в нагоді).

Мінуси. З недоліків EXCEL + VBA можна відзначити низьку швидкість роботи (знову-таки, скальперского або арбітражного робота зробити не вийде) і підвищену вразливість системи. Даний варіант більше підійде для досвідчених трейдерів, яким необхідний робот з розширеними можливостями. Але для створення високошвидкісних систем ці програми не підійде із зазначених вище причин.

3) С # - мова програмування, розроблений всесвітньо відомою корпорацією Microsoft. Ми вже згадували, що в ролі внутрішнього мови (для розглянутих вище TS-Lab і WealthLab) використовується саме С #. Його можливості дозволяють писати якісні бібліотеки, що істотно докоряє процес створення свого торгового робота. У чому ж суть таких бібліотек? Тут все просто. Наприклад, ви поставили собі завданням написати якісний код на виставлення заявки. Він складається з двохсот рядків, на написання і тестування яких піде близько доби. В бібліотеці вже є складений і налагоджений фахівцем код - залишається тільки вставити його і скорегувати під свої потреби. У бібліотеці StockSharp вже є готові «пакети» програм, тому ви економите свій час. Тільки уявіть, скільки днів необхідно було б витратити, на створення робота з «нуля».

Плюси С # - універсальність, наявність бібліотек, можливість написання високошвидкісних стратегій, надійність і високий рівень функціональності.

Мінуси С # - порівняльна складність, адже для написання торгового робота необхідно добре володіти мовою програмування.

Звичайно, я описав не всі варіанти створення роботів - тільки основні (є ще такі мови, як Delpi, С ++, R та інші). У будь-якому випадку ви вже знаєте, як створити торгового робота - залишається тільки вибрати відповідний під ваші завдання і здатності варіант.

Схожі статті