Стоп лосс (stop loss) - як правильно виставити стоп лосс
Коли ціна сягає рівня, виставленого в стоп лосс ордері, позиція автоматично закривається.
Правильна постановка stop loss дозволяє вберегти себе від великих втрат. При цьому Ви уникнете передчасного спрацьовування цього ордера через звичайних коливань ринку, а не зміни напрямку поточного тренда.
Як виставити стоп лосс?
Існує кілька підходів виставлення захисних ордерів, які ми тут докладно опишемо.
- Багато трейдерів визначають рівень постановки стоп лосс виходячи з суми максимальних збитків, які вони допускають на одній угоді (наприклад, 5% від депозиту). При цьому вони вираховують величину захисного ордера в пунктах в залежності від розміру свого депозиту і допустимої величини втрат на одну відкриту позицію.
На даному малюнку показаний наочний приклад, до чого призводить такий підхід:
Припустимо, трейдер відкрив позицію на пробитті фрактала. Вхід був здійснений правильно. Після розрахунку величини стоп лосс по першому підходу, трейдер отримав значення в 15 пунктів. І на цій величині від відкритої позиції він поставив захисний ордер. Далі відбувається відкат ціни, яка зачіпає стоп лосс і позиція закривається із збитком. А ринок тут же розгортається і рухається в напрямку відкритої позиції.
Хочемо відразу попередити, що це не ефективний підхід, так як він враховує не ситуацію, що склалася на ринку при відкритті торгової позиції, на яку і потрібно звертати увагу при виставленні stop loss, а розмір торгового депозиту трейдера і допустимий рівень збитків на одну угоду.
Такий підхід часто призводить до того, що коли після відкриття операції відбувається відкат ціни (так як ринок має хвильову природу), то спрацьовує захисний ордер, а ціна трохи пізніше розгортається і продовжує рухатися в напрямку раніше відкритої угоди. Трейдер отримує збиток при правильно відкритої операції через безграмотно виставленого ордера стоп лосс.
Ефективність такого підходу полягає в тому, що волатильність ринку (звичайні коливання ціни) не пробиває сильних рівнів підтримки і опору. А якщо таке пробиття відбувається, то це є сигналом до розвороту тренда.
На даному малюнку показаний приклад правильно поставленого захисного ордера:
- Третій підхід - установка ордера стоп лосс за довколишнім фракталом, спрямованим в протилежну сторону від відкритої позиції.
Висхідний фрактал - це як мінімум п'ять йдуть один за одним свічок, де до найвищого максимуму знаходяться два нижчих максимуму і після нього йдуть два нижчих максимуму.
Спадний фрактал - це як мінімум п'ять йдуть один за одним свічок, де до найменшого мінімуму знаходяться два вищих мінімуму і після нього йдуть два вищих мінімуму.
Резонність такого підходу випливає з самого визначення тренда (кожний наступний підйом і западина на графіку ціни вищі за попередні при висхідному тренді, при низхідному - навпаки).
На даному малюнку показані приклади установки стоп лосс за спадними фракталами.
Сенс його в тому, що замість закриття позиції ордером stop loss, відкривається протилежна позиція раніше відкритої з подвоєним лотом. Для цього використовується відкладений ордер sell stop або buy stop. Якщо первісна позиція була відкрита 0.01 лота, то протилежна відкривається 0.02 лота.
Ціна рухається в протилежному напрямку спочатку відкритої угоди, а подвоєний лот компенсує збитки.
Як діяти далі? Все залежить від ситуації на ринку. Можна дочекатися, коли компенсується збиток від спочатку відкритої позиції і закрити обидві позиції. А можна почекати далі і закрити позиції, коли отримаєте прибуток.
На цьому огляд різних підходів, як ставити стоп лосс, закінчений. Нагадуємо, що першим методом користуватися не варто. Він тут описаний лише як приклад, як робити не слід.