Стоп лосс і тейк профіт - що це таке

Добрий день, дорогі інвестори і співчуваючі. Хочете торгувати як профі? Тейк профіт і стоп лосс це ті базові інструменти, які значно підвищують шанси на успіх, як початківця, так і досвідченого трейдера. Сьогодні поговоримо про те, як правильно їх використовувати.

Я не боягуз, але я боюся…

Багато новачків думають, що стоп лосс і тейк профіти придумали труси, і торгують, як їм Бог на душу покладе. Звичайно, існують торгові стратегії, згідно з якими ці ордери не виставляти зовсім, але в інших 99% випадків вони вважаються просто обов'язковими для використання в професійному трейдингу.

Стоп лосс, він же лось, stop loss (з англ. Зупинити збиток), SL - це доручення брокеру, відкладений наказ закрити позицію при досягненні ринком певних рівнів, позначених в ордері. Стоп лосс покликаний обмежити збиток, вже отриманий по позиції.

Тейк профіт (take profit, TP), навпаки, прив'язаний до прибутку і застосовується, щоб її зафіксувати. Розглянемо приклад.

Поточні котирування по парі EUR / USD - 1,1326 / 1,1327. Припустимо, ви купили євро по ринку і встановили стоп лосс на рівні 1,1277 (-50 пунктів). Як тільки ціна опуститься до цього рівня, угода автоматично закриє вашу позицію. Крім того, ви можете виставити ордер тейк профіт. Припустимо, згідно вашої стратегії ви фіксуєте прибуток, як тільки ціна збільшується на 100 пунктів, тобто ордер спрацює, якщо ринок досягне 1,1427.

До речі, зверніть увагу, що ці ордери для коротких позицій завжди будуть виконуватися за ціною пропозиції (аск), для довгих - за ціною попиту (бід).

Як видно з прикладу, стоп лосс і тейк профіт завжди прив'язані до відкритої позиції і можуть виставлятися як в останній момент укладання угоди, так і пізніше, але обов'язково до моменту досягнення ринком вашого "стелі" або "дна". До того ж вони можуть прив'язуватися до інших відкладеним наказам, наприклад до ордерами стоп ліміт.

Раз, виставивши стоп лосс і тейк профіти, немає потреби постійно стежити за ринком, не страшні перебої з інтернетом і не чешуться руки посидіти в позиції ще трошки, щоб збільшити прибуток або в очікуванні відіграти збиток.

Де поставити стоп лосс і тейк профіт?

Щоб визначити рівень стоп лоссов, досвідчені трейдери зазвичай орієнтуються по технічним індикаторам, таким як:

• Свічки - коли після утворення будь-якого свічкового патерну, наприклад, класичного трикутника, з'явився сигнал на покупку, і трейдер відкрив довгу позицію, то стоп-лосс йому потрібно розмістити трохи нижче точки low сигнальної свічки
• Максимуми і мінімуми - виставляємо стоп лосс за останнім локального максимуму, якщо спостерігався висхідний тренд до появи сигналу на продаж, і на рівні попереднього локального мінімуму - при здійсненні покупок на спадному тренді.
• Рівні - коли ціна відскочила від рівня опору, і з'явився сигнал на продаж, то стоп-лосс виставляється трохи вище точки high
• Індикатори Parabolic SAR і ATR, ковзаючі середні, трендові лінії і канали також можуть послужити рівнями для виставлення стоп-лоссов

Для тейк профіту існують такі методи визначення рівня:

• Стоп-лосс, помножений на 2 або 3. Це класичне співвідношення з підручників по трейдингу. Якщо ви зробили покупку, встановивши стоп-лосс рівний 10 пунктам, то вам потрібно помножити його на 2 або 3 і виставити тейк профіт на рівні 20 або 30 пунктів від ціни покупки. Теорія теорією, але в даному випадку тейк профіт, на мій погляд, не обгрунтований, оскільки ціна може зустріти якийсь рівень опору, і не дійти до тейк профіту
• Розмір денної свічки. Якщо в середньому валютна пара, припустимо EUR / USD, торгується з максимальною відстанню в 150 пунктів в день, то нерозумно виставляти тейк профіт в 200 пунктів всередині дня
• Стохастік. Метод застосуємо більше на внутрішньоденної торгівлі. Як завжди діємо за схемою - якщо стохастік осцилятор показує, що ціна знаходиться в зоні перекупленності, відкриваємо коротку позу, якщо в зоні перепроданості - довгу. Рівень тейк профіт виставляємо на 10-20 пунктів, в залежності від того наскільки ми близько від рівнів підтримки і опору
• Вихід за часом. Наприклад, ви можете закривати всі угоди в кінці Американської або азіатській сесії. На часі також тільки для внутрішньоденної торгівлі
• Круглі числа. Цей підхід найчастіше використовується на скальперскіх операціях. Угоди закриваються при досягненні ринком цілої позначки, наприклад, 1.1400, 1.1500 і т. Д.
• Рівні. Також як і для стоп лосс, при установці тейк-профіту береться найближчий значимий рівень: для покупок це рівень опору, для продажів відповідно рівень підтримки. І як показує практика, це найбільш ефективна модель виходу з позиції

Про те, як ставити стоп лосс і тейк профіт безпосередньо на основних торгових платформах, написано досить багато - тут немає нічого складного.

Наприклад, для заявок в Квік (QUIK) знайдіть кнопку «поставити нову стоп-заявку» на панелі інструментів або клацніть правою кнопкою миші на назву валютної пари в таблиці заявок, і в меню виберіть «нова стоп-заявка».

Наступним кроком потрібно уважно виставити всі параметри. Чи не переплутайте: якщо ви купили, то стоп заявка повинна продати і навпаки!

Незважаючи на велику кількість методів і докладний їх опис в інтернеті, багато початківці трейдери все ж відчувають труднощі у визначенні та встановленні рівнів прибутку і збитків. Для полегшення торгівлі існує безліч систем автоматизації, так званих радників, таких як EasyTakeProfit або VE AIMS. Вони автоматично виставляють стоп лосс і тейк профіти при здійсненні нових угод.

Крім того, є спеціальні скрипти (програми) під різні платформи, які допоможуть автоматизувати виставляння ордерів. Скрипти, на відміну від радників, включаються за запитом трейдера, а не автоматично.

Підписуйтесь на оновлення мого блогу і пам'ятайте, що використання ордерів типу стоп лосс і тейк профіт дозволить мінімізувати ризик великих втрат або навіть повного банкрутства, а також ризик втратити вже зароблений прибуток, при форс-мажорних обставинах, таких як відключення електроенергії, перебої з інтернетом або рух ринку проти відкритої позиції на виході важливих новин. Бажаю всім нам побільше профітів і поменше лосів.