Швидка оцінка сигналу торговельна активність, графіки просадки

При пошуку Сигналу передплатники в першу чергу орієнтуються на загальний приріст на торговому рахунку Постачальника, і це, в общем-то, логічно. Але при цьому також важливо брати до уваги потенційні ризики, які несе конкретна торговельна стратегія. У цій статті ми покажемо, як просто і наочно можна оцінити зацікавив Сигнал з допомогою декількох показників:

торговельна активність

Торгувати чи в конкретну годину або день тижня - для кожної торгової системи це залежить від її правил. При довгостроковій стратегії позиції можуть відкриватися раз в тиждень або навіть рідше, а сам час життя позиції може становити дні, тижні або місяці. Для скальпера час життя відкритих позицій може становити від хвилин до декількох годин, і такі угоди можуть відбуватися по кілька разів на день.

Торговельна активність показує у відсотках, яку частину часу на торговому рахунку були відкриті позиції. Якщо цей показник прагне до 100% - значить, на рахунку практично завжди є відкриті позиції, і тому депозит передплатника буде постійно стикається з цим ризиком раптового краху. З недавніх подій згадаємо голосування по виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit), коли британський фунт різко впав протягом декількох хвилин, або рішення Швейцарського ЦБ щодо відмови від прив'язки валюти країни до євро, коли курс швейцарського франка злетів на 30% менше ніж за 20 хвилин . Хтось заробив на цих подіях, але ті, хто не вгадав напрямок входу, втратили дуже багато. Таким чином, висока торговельна активність чревата тим, що будь-яке сильне ринкове рух «підірве» ваш депозит, і ризик цей досить реальний.

З іншого боку, занадто низька торговельна активність (менше 2-5%) свідчить про те, що Постачальник сигналу входить в ринок на дуже короткий термін і тут же виходить, фіксуючи прибуток або збиток. На перший погляд, це дуже добре. Але тут підстерігає інша небезпека для передплатника - угоди Постачальника можуть бути просто пропущені або будуть скопійовані з великим проскальзиваніем. В результаті у Постачальника на рахунку буде прибуток, а у передплатника - збиток. Подивіться середній час утримання позицій і статистику прослизання між сервером Провайдера і вашим брокером. Будьте готові до того, що вам це не сподобається.

Тому бажано вибирати «золоту середину», коли Постачальник не торгує занадто часто малими забігами в ринок, і в той же час не знаходиться в ринку постійно. Ідеальний Сигнал - це такий, на якому торгується кілька різних фінансових інструментів (диверсифікація по символам), але без доливок і пересиджування збиткових позицій. Таким чином, втрати при торгівлі на одному інструменті будуть компенсуватися прибутком на інших. За допомогою фільтра ви можете залишити тільки сигнали з потрібним діапазоном торгової активності.

Графік просадки

Для кожного сигналу з моменту його реєстрації в сервісі Сигнали ведеться моніторинг значень Балансу і Еквіті (поточні кошти) на торговому рахунку. Різниця між цими значеннями позитивна, якщо на відкритих позиціях в даний момент є плаваючий прибуток. Але якщо поточні кошти менше балансу, то значить торговий рахунок в цей момент відчуває просідання або поточний незафіксований збиток.

Ви можете легко подивитися графік просадки за весь час моніторингу Сигналу, щоб зрозуміти, на який ризик піддавався рахунок, перш ніж на ньому був зафіксований прибуток.

Наприклад, в даному випадку ми бачимо, що щомісячний прибуток за час життя торгового рахунку сягала від 18% до 76% в місяць, при цьому в травні плаваюча просадка сягала понад 16%. Зіставте для себе випробувану просідання і показану прибутковість, щоб вирішити, наскільки готові ви будете втратити 18% (а краще помножте на 3, тобто 18 * 3 = 54%) від депозиту при повторенні просадки на рахунку Постачальника.

Графік завантаження

Завантаження депозиту (навантаження на рахунок) в кожен момент часу показує, який відсоток від коштів на рахунку задіяний під відкриті позиції. Формула завантаження:

Завантаження = Маржа / Засоби * 100%

Якщо поточний розмір рахунку становить 10000 USD, і при цьому маржа під відкриті позиції дорівнює 5000 USD, то завантаження рахунку становить 50% = 5000 USD / 10000 USD * 100%. Чим більшими обсягами торгує Постачальник, тим сильніше буде коливатися значення Еквіті на його рахунку при змінах цін на ринку, тим сильніше буде навантаження на рахунок. Говорячи простими словами, чим вище навантаження на рахунок, тим вище ризики.

Маржа (в базовій валюті інструменту) = Вартість лота (у базовій валюті інструменту) / Размер_плечa

Таким чином, якщо Постачальник торгує з плечем 1: 500, і при цьому за графіком видно, що завантаження досягала 40% і більше, то Передплатники на даному сигналі з плечем 1: 100 зазнали б завантаження понад 200% (40% * (1: 100/1: 500) = 40% * 5). Що це означає на ділі, які додаткові ризики несе така торгівля для передплатника? Як мінімум, у передплатника може не вистачити коштів на рахунку при виникненні просадки, і все його збиткові позиції можуть бути закриті за Stop Out. При цьому Постачальник може перечекати просідання і вийти в нуль, або навіть зафіксувати прибуток.

Таким чином, високе завантаження на торговому рахунку Постачальника несе додаткові ризики розорення рахунку передплатника. Для кожного Сигналу на вкладці "Приріст" ви можете знайти значення максимального завантаження, зафіксоване за час моніторингу рахунку.

Ви можете знизити навантаження на рахунок через зменшення відсотка використання депозиту в своєму торговому терміналі окремо: параметр "Навантаження не більше". Це може захистити ваш рахунок від великих втрат, особливо у випадках, коли Постачальник і Підписчик мають різні суми депозиту і плече. Наприклад, передплатник може обмежити відсоток завантаження депозиту величиною в 30%, при цьому обсяги угод будуть розраховуватися автоматично.

Розподілу MFE і MAE

У розділі "Ризики", крім графіка завантаження депозиту, також представлені точкові діаграми розподілу MFE і MAE. Ці графіки описують характеристики кожної закритої позиції за час її життя. Докладне пояснення по ним ви знайдете в статті Математика в трейдингу. Оцінка результатів торгових угод. Тут ми просто покажемо, як за цими кластерам за 1 секунду "прочитати" стиль торгівлі Постачальника.

На графіку MFE в правому верхньому квадранті зеленими точками відзначені ті трейди, які за час життя позиції показували плаваючу прибуток, що перевищує зафіксовану при закритті. Це означає, що конкретно по цій позиції було змарновано ордер TakeProfit для фіксації прибутку. Таким чином, якщо таких зелених точок на графіку MFE в правому верхньому кутку дуже багато, то це означає, що торгівля ведеться за принципом "Дай прибутку рости". Зазвичай це властиво трендовим стратегіям.

Аналогічно Новомосковскется і графік MAE - якщо червоних точок в лівому нижньому кутку занадто багато в процентному відношенні, то Постачальник сигналу схильний "пересиджувати" збитки. Графік з безліччю червоних крапок говорить нам, що Постачальник не любить використовувати StopLoss і порушує перший класичний правило трейдингу - "Ріж збитки, дай прибутку рости".

Таким чином, ви відразу можете зрозуміти характер торгівлі Постачальника за цими розподілів:

• безліч зелених точок на графіку MFE - ордера TakeProfit не використовуються, Провайдер дає прибутку рости при правильному вході в ринок;
• безліч червоних крапок на графіку MAE - ордера StopLoss не використовуються, Провайдер не обмежує збитки при невдалому вході.

Загальна швидка оцінка сигналу

Таким чином, за 4-м описаним критеріям ви відразу зможете дізнатися, який тип торгівлі використовує Провайдер на своєму рахунку. Низька торговельна активність (<5%) может создать проблемы при копировании торговых сигналов, слишком высокая торговая активность постоянно подвергает счёт Подписчика риску.

Високі значення на графіках просадки можуть бути розплатою за стабільний рівний зростання прибутковості, який може досягатися через пересиджування збиткових позицій або за допомогою доливок при невдалих входах в ринок.

Високе завантаження депозиту, особливо в сукупності з підвищеним кредитним плечем на рахунку Постачальника, також може привести до отримання збитків на рахунку передплатника, особливо якщо він використовує меншу кредитне плече.

Ну а графіки розподілів MFE і MAE розкажуть про використання ордерів StopLoss і TakeProfit при торгівлі Постачальника сигналів. У загальному вигляді можна вивести наступне правило:

Гладкий і стабільний графік приросту Сигналу як правило супроводжується сильними перепадами графіків просадки і завантаження.

Для кожного Сигналу на вітрині пропонується велика статистична інформація, обов'язково використовуйте її при виборі торгової стратегії для копіювання угод на своєму рахунку.