Що таке кореляція на форекс калькулятор кореляції, sharkfx - форекс блог для трейдерів та
Кореляція - це статистична взаємозв'язок двох і більше випадкових величин. Зазвичай коефіцієнт кореляції змінюється від -1 до 1, іноді можна зустріти інтерпретацію від -100 до 100.
Значення коефіцієнта кореляції «-1» означає, що між двома випадковими величинами існує зворотна стовідсоткова залежність. Значення «1" говорить про пряму залежність.
Навіщо ця інформація потрібна Форекс трейдерам? Тут все просто.
Коефіцієнт кореляції може вказати трейдеру на характер залежності двох фінансових інструментів, будь то валютні пари, акції компаній або сировинні товари.
Наведемо простий приклад. Ви напевно помічали, що руху деяких валютних пар практично збігаються.
Але якщо подивитися уважно, то на цю новину фунт стерлінгів і швейцарський франк також часто реагують власним зростанням. З фундаментальної точки зору це легко пояснити: економіки Великобританії і Швейцарії тісно пов'язані з економікою єврозони, тому позитивні новини із зони євро зазвичай ведуть до зростання економки країн - основних торгових партнерів, отже, і їх валют.
калькулятор кореляції
Для автоматичного розрахунку кореляції валют на форекс ви можете скористатися спеціальним калькулятором.
Необхідно лише вибрати валютну пару, часовий інтервал і їх кількість, за якими потрібно розрахувати кореляцію. Зауважимо, що чим більший розрахунковий період обраний, тим більш адекватні дані отримає трейдер.
Давайте спробуємо визначити кореляцію валют з використанням згаданого вище калькулятора.
Для цього виберемо валютну пару EURUSD, 1 година як часовий інтервал і 300 періодів (максимально можливе значення) і натиснемо кнопку «Розрахувати».
В результаті ми отримаємо приблизно таку таблицю (ми її трохи обробили для зручності):
На підставі даних з таблиці можна зробити висновок, що валютна пара EURUSD найсильніше корелює з валютною парою USDDKK. Їх рух збігається на 100%. Однак залежність між цими валютними парами зворотна, про що свідчить знак «-» перед значенням коефіцієнта кореляції.
Валютна пара USDCHF також сильно назад-корелює з EURUSD (коефіцієнти кореляції -0.91).
Найбільший коефіцієнт прямої залежності з парою євро-долар мають валютні пари NZDUSD і EURAUD (0.83 і 0.51 відповідно). Це говорить про те, що руху EURUSD і вищевказаних пар збігаються в 83% і 51% випадків. В даному випадку залежність пряма.
На зображенні вище ми можемо бачити приклад зворотного (дзеркальної) кореляції валютних пар EUSDUSD і USDDKK
Як використовувати кореляцію?
Існують різні стратегії на основі кореляції валютних пар, наприклад її застосовують для поліпшення чіткості патернів:
У цьому матеріалі ми вкажемо лише основні напрямки застосування кореляції, а про самих стратегіях ви можете почитати тут.
Трейдери можуть використовувати кореляцію валют в декількох цілях:
1. Хеджування. Припустимо, що трейдер продав валютну пару EURUSD середньостроково і вирішив чекати, коли позиція закриється по тейк-профітом. Однак несподівано стає відомо, що сьогодні вдень заплановано виступ президента Європейського центрального банку Маріо Драгі.
Такі виступи офіційних осіб часто призводять до несподіваних і різких рухів на валютному ринку. Ознайомившись з кореляцією Форекс валютних пар, трейдер визначив, що між парами EURUSD і USDCHF є достатньо жорстка зворотна залежність. Абсолютно логічно в даній ситуації для трейдера продати валютну пару USDCHF з метою хеджування відкритої позиції по EURUSD в разі несподіваного відскоку останньої пари вгору.
2. Диверсифікація ризиків. Припустимо, що трейдер вирішив купити валютну пару AUDUSD. Бачачи, що у нього ще достатньо коштів для відкриття інших позицій, трейдер вирішив пошукати можливість зробити ще дві угоди. Ознайомившись з коефіцієнтами кореляції валют, він з'ясував, що AUDUSD найсильніше корелює з EURAUD і NZDUSD, а найслабше - з USDRUB і GBPJPY. Самим розумним рішенням в даній ситуації буде робота з валютними парами USDRUB іGBPJPY, тому що в разі непередбаченого падіння AUDUSD, з точки зору теорії ймовірності, ця подія не має торкнутися вищезгадані валютні пари.