Прискорення стопа через mfe c Докупка, школа зі створення торгових роботів
У попередній статті «Стоп лосс з прискоренням» ми розглянули варіант перемикання стопа від фіксованого до трейлинг по ковзної середньої в залежності від того, скільки ціна пройшла в нашу сторону в пунктах.
Зараз же хотілося розглянути другий варіант прискорення нашого стоп лосс в залежності від поточної накопиченої в моменті прибутку.
Основа нашого алгоритму це як і раніше перетин двох ковзних середніх.
Детально про те як працює індикатор ковзаючі середні і його докладний опис можна прочитати тут!
Отже, по-перше реалізуємо прискорюється трейлинг стоп через накопичену прибуток в моменті, тобто нереалізовані прибутки, який в кубиках називається MFE і знаходиться в розділі «Позиція». Тобто введемо константу, або поставимо в процентах ту прибуток, після якої ми стоп лосс підтягнемо ближче до ціни і будемо рухати далі, поки ціна йде в нашу сторону.
Формула для трейл буде приблизно такою для лонга: «Ціна входу + MFE - відступ». де «Відступ» - це якийсь зазор, на який ми зрушуємо наш стоп від поточної ціни.
Тепер, коли ціна проходить в нашу сторону чималі руху, але можуть бути різкі відкати, наприклад на новинах і т.п. наша система візьме в результаті як мінімум той прибуток, який ми задали в параметрах, тому що наш стоп лосс швидко підтягнеться до ціни і не дозволить віддати прибуток назад в ринок. Тим самим поки ринок буде ходити і «пиляти» всіх, стоп у нас буде стояти фіксований і не рухатися, як тільки ціна полетить в нашу сторону, ми почнемо рухати наш стоп вище і при різкому відкотів не втратимо накопичену прибуток.
Тепер зробимо ще одну гілку алгоритму, яка буде робити докуповування по тренду.
Основна умова - це дія сигналу від перетину, в який бік було перетин, в таку і дивимося сигнал на вхід. Використовуємо невеликий фільтр - максимум поточної сесії у нас повинен бути вище попередньої, щоб розуміти, що тренд у нас зберігається, це приклад для лонга.
Супроводжуємо позицію також, або виходимо по зворотному перетину, або за фіксованим стопу, якщо ціна бовтається в діапазоні, або по прискореному трейлинг.
Ось так виглядають сигнали на графіку в «TSLab»
Тестування спочатку проведемо на ф'ючерсному контракті на валютну пару дол / руб. - SI.
Початковий депозит 100 000р.
Торгівля 2 контрактами.
Без реінвестування.
Комісія 10п на угоду, 20п на коло, це багато, але будемо вважати, що враховуємо невелике прослизання.
Порівняйте, синя лінія на графіку - це крива прибутковості якби ми просто купили
один контракт ф'ючерсу SI і тримали позицію.
Фіолетова лінія - це зафіксована прибуток! Очевидно, що набагато вигідніше
використовувати торговельну стратегію, а не бути простим інвестором.
А тепер подивимося, що вийде при тестування на ф'ючерсному контракті на індекс РТС - RTS.
Початковий депозит 100 000р.
Торгівля 2 контрактами.
Без реінвестування.
Комісія 20п на угоду, 40П на коло, це багато, але будемо вважати, що враховуємо невелике прослизання.
Порівняйте, синя лінія на графіку - це крива прибутковості якби ми просто купили
один контракт ф'ючерсу RTS і тримали позицію.
Фіолетова лінія - це зафіксована прибуток! Очевидно, що набагато вигідніше
використовувати торговельну стратегію, а не бути простим інвестором.
Загалом вийшов цікавий варіант алгоритму, при тому, що можна пробувати купу різних виходів з позиції.
Якщо Ви готові продовжити вивчення теми трейдингу, то вам просто необхідно мати свою торгову систему, а ще краще, якщо її буде виконувати робот!
Використовуйте наші напрацювання і знання!
Це допоможе Вам ефективно і максимально швидко освоїти алготрейдінг.
Ви отримаєте в комплекті:
- два скрипта у відкритому вигляді;
- інструкція по установці скриптів в програму «TSLab»;
- цілий набір додаткових блоків і індикаторів, яких немає в стандартній версії програми «ТСЛаб».
Не відкладайте свій шанс заробити на біржі вже сьогодні!