Пірамідінг збільшує прибуток!
Як уже говорив, для кожної ТС (торгової системи) існує найбільш ефективний метод управління капіталом. За допомогою різного ММ можливо істотно змінювати характеристики торгівлі, наприклад, прибутковість системи, або величину осідання і т.д.
Пірамідінг можу розділити на 2 види, про які поговоримо докладніше.
1 вид - пірамідінг відкритої позиції.
2 вид - пірамідінг позицій.
Почнемо з першого!
Отже, пірамідінг відкритої позиції - це збільшення обсягу відкритої позиції, якщо ціна йде в вашому напрямку. Тобто ви відкриваєте угоду певним обсягом і додаєте лоти по ходу операції. Важко усвідомити можливості цього методу, але розберіться в наступному прикладі. Знаю, що це непросто, але того варте. Кожен, хто зможе зрозуміти приклад, відкриє для себе можливості цього способу!
Як пірамідінг збільшує прибуток?
Торгівля стандартним лотом.
Приклад, ваша система сигналізує, що потрібно відкривати позицію по EUR / USD лотом 0,01 за ціною 1,3050 з стопом 1,3000.
При торгівлі стандартним лотом ви відкрили операцію, і вийшли з неї по 1,3350, тим самим заробивши 300 пп і 30 $ при ризику 5 $.
Агресивний пірамідінг.
Що було б, якщо застосувати пірамідінг для цієї угоди? Давайте подивимося! Будемо додавати лоти кожні 50 пп так, щоб ризик не перевищував 5 $ в будь-який момент часу, так само переміщати стоп на 50 пп вище.
1 щабель. відкриваємо угоду по 1,3050, виставляємо стоп на 50 пп нижче. Ціна йде вище.
2 щабель. ціна на рівні 1,3100. У нас вже 50 пп прибутку і + 5 $. Ми переставляємо стоп в безубиток - 1,3050, і докуповує ще 0,01 лота за ціною 1,3100. Стоп загальний, ризик 5 $. Тепер загальний обсяг 0,02 лота.
3 щабель. ціна 1,3150, ще 50 пп в нашому напрямку. Для лота 0,02 це + 10 $, ще 5 $ було, разом + 15 $. Переставляємо стоп на 50 пп вище - 1,3100. Тепер, якщо ціна розгорнеться і спрацює стоп ордер, то ми все одно заробимо 5 $. Можна додати 0,02 лота, в цьому випадку ризик складе 5 $. Загальна позиція 0,04 лота.
4 щабель. ціна піднімається на 50 пп, тепер 1,3200. Для лота 0,04 це + 20 $, ще 15 $ було, разом + 35 $. Ми переставляємо стоп знову на 50 пп вище, на рівень 1,3150. Якщо ціна розгорнеться і досягне стоп ордери, ми заробимо 15 $ (прибуток минулого ступені). Щоб ризик не перевищував 5 $, можна докупити ежё 0,04 лота. Тепер сумарна позиція становить 0,08.
5 щабель. ціна доходить до 1,3250. При лоті 0,08 це + 40 $! Було + 35 $, разом + 75 $. Переставляємо стоп на рівень 1,3200, якщо ціна піде проти нас і спрацює стоп, то ми заробимо 35 $. Можна додати ще 0,08 лота. Сумарна позиція 0,16 лота.
6 щабель. ціна доходить до 1,3300. Це + 50 пп, при лоті 0,16 це +80 $. Було 75 $, загальний прибуток стала 155 $. Розумієте всі плюси пірамідінга? Тепер переставляємо стоп на 50 пп вище, на 1,3250. Якщо спрацює стоп ордер, то ми будемо в плюсі + 75 $. Значить, можна докупити ще 0,16 лота, тоді загальний ризик складе 5 $. Лот = 0,32.
7 щабель. ціна на рівні 1,3350. Для лота 0,32 це +160 $, ще було 155 $, разом 315 $. Операція закривається за тією ж ціною, що і в першому прикладі, але в результаті прибуток виходить + 315 $. Відчуваєте різницю стандартного лота і пірамідінга?
У підсумку виходить 315 $ замість 30 $! При цьому в будь-який момент часу, ризик в угоді не перевищував 5 $. Ось такі можливості дарує пірамідінг!
Але не варто забувати, що не кожна угода проходить без єдиного відкату на 50 пп. У будь-якій системі є плюси і мінуси. Якби в ході руху трапилася корекція і спрацював би стоп-лосс. то ми втратили б 5 $. Такий метод управління капіталом збільшує прибуток в одній угоді, але зменшує кількість прибуткових угод. Якщо ви хочете заробляти більше, то варто протестувати даний метод на великій кількості угод і подивитися на результати. Можливо, для вашої системи такий спосіб буде ефективніше інших.
Однозначно, пірамідінг в порівнянні з торгівлею стандартним лотом збільшує просідання при однаковому ризику на угоду (що таке ризик в угоді пояснював в статті: «Дізнатися, яким повинен бути розмір позиції!»). Але, може бути буде сенс зменшити ризик в одній угоді, тим самим зменшивши осідання при пірамідінге, і вийде прийти до більшого прибутку. При новій системі управління капіталом змінюються характеристики торгівлі, тобто величина осідання, час осідання, прибутковість, плавність Еквіті і т.д. потрібно тестувати різні методи і вибрати відповідний саме вам. Все потрібно перевіряти!
Плавний пірамідінг.
Пірамідінг можна застосовувати не так агресивно, як показано вище. Давайте спробуємо додавати завжди по 0,01 лота, заробити таким способом вийде менше, ніж при агресивному пірамідінге позиції, але з'являються інші плюси!
1 ступінь: купуємо 0,01 лота за 1,3050, стоп на 1,3000. Початок таке ж.
2 ступінь: ціна піднімається до 1,3100. Прибуток + 5 $. Тепер переставимо стоп на 50 пп вище, 1,3050 і докупаємо ще 0,01 лота. Загальний лот становить 0,02. Якщо ціна розгорнеться і спрацює стоп, то ми втратимо 5 $.
3 ступінь: ціна доходить до 1,3150. 50 пп при лоті 0,02 дають 10 $ прибутку і 5 $ було, виходить 15 $. Переставляємо стоп на 1,3100. Докуповує ще 0,01 лота. Загальний 0,03. Тепер, якщо ціна піде проти нас, позиція закриється по стопу, загальний підсумок складе 0 $, тобто ми вже нічим не ризикуємо. Йдемо далі.
4 щабель: ціна на рівні 1,3200. Прибуток становить 15 $ за останні 50 пп лотом 0,03, і 15 $ у нас було, загальна 30 $. Переставляємо стоп на 50 пп вище, 1,3150 і докуповує ще 0,01 лота. Загальний 0,04. Якщо ціна розгорнеться і спрацює стоп-лосс, то -50 пп лотом 0,04 складуть -20 $. У нас було + 30 $. Це означає, якщо спрацює стоп, то ми все одно заробимо 10 $ (30 $ -20 $).
5 ступінь: ціна 1,3250. Прибуток + 20 $ і 30 $ було, загальна 50 $. Переставляємо стоп на 1,3200. Додаємо ще 0,01 лота. Тепер загальний 0,05. Якщо ціна піде проти нас, то угода закриється з результатом + 25 $. Навіть в разі стопа ми заробимо гроші.
6 щабель: ціна доходить до 1,3300. Лотом 0,05 + 50 пп це + 25 $, було 50 $, виходить 75 $ загального прибутку. Переставляємо стоп на 50 пп вище, на 1,3250. Додаємо 0,01 лота. Загальний 0,06. Тепер, якщо спрацює стоп, то ми заробимо 75 $ -30 $ = 45 $. Але ціна йде в нашому напрямку.
7 щабель: ціна 1,3350. Ще +50 пп, для лота 0,06 це + 30 $. Було 75 $. Операція закривається з результатом 105 $. Відмінний результат.
У цьому прикладі пірамідінг не такий агресивний, ми додавали один і той же лот 0,01. Якби спрацював стоп в попередньому прикладі, то ми втрачали 5 $ в будь-якому випадку. У цьому ж прикладі, з кожною новою сходинкою навіть в разі стоп-лосс ми заробляємо все більше! Хоча, підсумковий заробіток вийшов менше. При такому варіанті Еквіті виходить рівніше, зменшуються просадки.
Є купа можливих варіантів застосування пірамідінга, можна придумати сотні різних схем! Однією з найбільш поширених схем вважаю пірамідінг на просадках, коли додавання лотів відбувається не через певну кількість пунктів, а під час відкоту, вдається купити за більш вигідними цінами і не бояться відкатів. (Як в нашому випадку)
Залежно від різних схем пірамідінга можна збільшувати прибуток, зменшувати просадки, зменшувати маржу, можна агресивно нарощувати позицію на початкових щаблях і більш плавно в кінці, можливості залежать тільки від вашої фантазії, це не перебільшення!
Суть пірамідінга, як і геометричній прогресії (або арифметичної), полягає в можливості з кожною сходинкою збільшувати прибуток в рази!
Як ви вже здогадалися, для застосування пірамідінга потрібне гарне рух, тобто тренд. В основному цей метод управління капіталом застосовують для трендових систем, які часто ці тренди ловлять. Такий метод буде неефективний для систем з великими стопами і маленькими профітами, навпаки, профіт повинен бути в кілька разів більше величини стопа, щоб була можливість докупити лоти перш досягнення профіту.
Не можу сказати, що з будь-якої системи пірамідінг здатний зробити прибуткову або збільшити ефективність, але для деяких систем він просто незамінний. Якщо ви торгуєте тренди, раджу вам протестувати цей спосіб для вашої ТС. Можливо, буде толк, і ви зможете збільшити вашу прибуток!
На цьому закінчу першу частину, в якій ми розглянули пірамідінг відкритої позиції. Як висновок хочу сказати, що цей спосіб управління капіталом здатний істотно міняти характеристики вашої торгівлі, такий ММ застосуємо в основному для трендових систем, який вид пірамідінга підходить вашій ТС можна дізнатися протестувавши певний метод на великій кількості угод. У другій частині дізнаємося, які переваги може дати інший вид - пірамідінг позицій.
Знаю, що ММ завжди складно розуміти, розбиратися в розрахунках, але жоден трейдер не став успішним без грамотного управління капіталом, тому терпіть, але ви повинні це знати.
Привіт Іван! Так дійсно хороший метод, який якщо, не помиляюся, використовували і черепашки. Не зовсім зрозуміло правда що означає «додавати лот» - відкривати ще ордер з відповідним лотом?
Як тоді розуміти пересування стопа? Якби технічно точніше, то думаю початківцям трейдерам було б ще більш зрозуміліше. Дякуємо.
Абсолютно вірно, додавати лот, значить, відкрити ще один ордер. А пересування стопа - зміна ціни стоп ордери.
для успішного старту:
