Детально про те, що таке своп (swap)
- Головна
- трейдеру
- базові поняття
У статті "Основні поняття ринку Форекс" я вже розповідав про своп. але сьогодні поговоримо про це явище більш детально.
Отже, як відомо, на ринку Форекс в торговельній угоді беруть участь валютна пара. тобто дві валюти. У валютній парі та валюта, яка купується, кладеться на рахунок трейдера, а валюта, береться в кредит (див. Все що ви хотіли знати про кредитне плече Форекс). Оскільки терміни дії угоди заздалегідь невідомі, то нарахування по валютному депозиту і кредиту виробляються при перенесення позиції на наступний день. Така операція називається валютний своп «swap».
Що таке своп угода. Про це ми і поговоримо докладніше нижче. У звичайному режимі, як відомо, угоди на ринку Форекс здійснюються на умовах спот, тобто все суми по операціях сьогоднішнього дня повинні бути поставлені по всій сумі так само на наступний робочий день. Для цього необхідно здійснити операцію своп. Цей тип угод дозволить закрити і відкрити всі позиції за поточним курсом. Валютний своп дозволить врегулювати на ринку Форекс зобов'язання кожної зі сторін валютної операції.
Центральний банк кожної країни встановлює свою облікову ставку, причому вони відрізняються в кожній конкретній взятій країні. І відмінність може бути дуже великою, і багатьом трейдерам, продаючи і купуючи валюти різних країн, вдається заробити серйозні гроші.
Якщо ми по валютній парі GBP / USD відкриваємо довгу позицію, то відбувається займ доларів США під 5% річних, а так само відкриття депозиту під 6% річних по GBP. Оскільки відсоток по депозиту перевищує відсоток по кредиту, то буде здійснено зарахування на валютний рахунок трейдера валютного свопу - $ 5,45 на добу.
У разі відкриття короткої позиції по цій же валютній парі ситуація буде інша: займ валюти GBP буде проведено під 6% річних і відкриття депозиту по USD під 5% річних. І оскільки ставка кредитна перевищує ставку депозитну, то з рахунку трейдера буде щодоби списуватися своп в розмірі - $ 5,45.
На практиці облікові ставки за депозитом і кредитом для кожної валюти ніколи практично не збігаються.
Три види валютного свопу на Форекс:
Стандартний (зі споту) валютний своп. В цьому випадку ближньої датою валютування є спот, а далека дата валютування буде вже відбуватися, як форвард.
Короткий (одноденний) валютний своп на Форекс ринку (до споту). Тут дві дати угоди, які йдуть до самого споту і входять до складу свопу. Це означає, що одна операція здійснюється через механізм спот-те, а друга операція проводиться після здійснення цієї своп угоди на наступний день.
Форвардний валютний своп (після споту). Його можна вважати поєднанням двох операцій аутрайт, тобто найближча операція по терміну відбувається на умовах форварда, а зворотна їй операція, проводиться на умови механізму пізнього форварда.
Коли найближча позиція по часу - покупка валюти (основна), а віддалена позиція є продажем валюти, то така своп угода називається: «купив-продав». У разі, коли проводиться раніше продаж валюти, ніж зворотна їй позиція, тоді такий валютний своп називається: «продав-купив».
Валютний своп на ринку форекс в основному проводиться одним і тим же особою, і обидві валютні операції тому виробляються одним банком. Такий своп називається «чистим». А коли своп угоду здійснюють два банки, він називається «сконструйований своп».
А тепер, щоб закріпити матеріал, рекомендую подивитися Азбуку Інвестора: спот і своп на Форекс
Слід зазначити, що на ринку Форекс в терміналі Мета Трейдер4 розрахунок валютного свопу здійснюється автоматично.
Рекомендовані mt4 брокери: