Дельта - економічний словник - значення слова дельта в словнику
Що таке «Дельта» і що воно означає? Значення і тлумачення терміна в словниках та енциклопедіях:
(Грец. Delta) - 1) зміна ціни опціону на майбутню покупку або продаж акцій, обумовлене зміною поточних цін акцій. Зазвичай опціон на покупку має позитивну Д. а опціон на продаж - негативну. Це обумовлено тим, що якщо поточна ціна акцій збільшилася, то зростають шанси на те, що ціна її в майбутньому стане вище очікуваної до збільшення ціни. Тому що придбає опціон на майбутню покупку готовий заплатити за нього дорожче, так як він купує за цим опціоном дорожчий товар. Шанси ж прибутково продати дорожчі акції в майбутньому знижуються, тому ціни опціону на продаж знижуються при зростанні поточних цін акцій. Опціони на купівлю мають позитивну Д. а опціони на продаж - негативну. Д. може змінюватися при самих незначних змінах ціни, зазначеної в опціон цінного паперу. Терміни "дельта вгору" і "дельта вниз" вживаються у зв'язку зі зміною ціни опціону після зміни на один повний пункт ціни, зазначеної в опціон цінних паперів чи в сторону підвищення, або в бік зниження. Для опціону на покупку дельта вгору може бути більше, ніж дельта вниз, а для опціону на продаж - навпаки. Значення Д. - дробове число від 1 до 0. Д. дозволяє розрахувати кількість опціонів, необхідне для хеджування необхідної кількості зобов'язань па ринку реального товару; 2) в українському комерційному сленгу - різниця між ціною купівлі та ціною продажу товару, прибуток, отриманий від перепродажу.
зміна ціни опціону на майбутню покупку або продаж акцій, обумовлене зміною поточних цін акцій. Зазвичай опціон на покупку має позитивну дельту, а опціон на продаж - негативну. Це обумовлено тим, що якщо поточна ціна акцій збільшилася, то зростають шанси на те, що ціна її в майбутньому стане вище очікуваної до збільшення ціни. Тому що придбає опціон на майбутню покупку готовий заплатити за нього дорожче, так як він купує за цим опціоном дорожчий товар. Шанси ж прибутково продати дорожчі акції в майбутньому знижуються, тому ціни опціону на продаж знижуються при зростанні поточних цін акцій.
англ. delta величина на яку змінюється вартість опціону в разі зміни ціни акції. Якщо поточна ціна акції зросла, то збільшується можливість того, що її ціна в майбутньому стане вище очікуваного зростання ціни. Тому що придбає опціон на майбутню покупку готовий заплатити за нього дорожче, так як він купує за цим опціоном дорожчий товар. Шанси ж прибутково продати дорожчі акції в майбутньому знижуються, тому ціни опціону на продаж знижуються при зростанні поточних цін акцій. Значення Д. - дробове число від 1 до О.
Також називається Hedge ratio (коефіцієнт хеджування). Ставлення зміни ціни опціону "колл" до зміни ціни базисного активу.
(Delta) відношення зміни премії до зміни біржової котіR1 ровки. Д. дозволяє розрахувати кількість опціонів, необхідне для хеджування необхідної кількості зобов'язань на ринку реального товару. Значення Д. від 1 до 0.
Показник (процентна частка) зміни ціни опціону в залежності від зміни вартості активів, що лежать в його основі. Наприклад, дельта в 50% означає, що ціна опціону буде збільшуватися (або зменшуватися) на половину процентного пункту при кожному підвищенні (або зниженні) ціни акцій в основі опціону на один процентний пункт. Опціони "колл" мають позитивну дельту, а опціони "пут" - негативну. підвищується з ростом ціни базисних активів і скорочується при їх падінні. Цей показник часто використовується для встановлення приблизної ймовірності того, що опціон до моменту закінчення терміну виявиться "в грошах".
Слова близькі за значенням
Позначення (символ), що використовується по відношенню до збільшення деякої змінної або фактора. Зазвичай він представлений у скороченій формі разом з позначенням того, що збільшується; наприклад, R позначає посилення реакції, S - посилення стимулу, 1 - інтенсивності і т.д. Іноді замість символу використовується буква D, але традиція і той факт, що використання грецької букви обмежується обчисленнями, визначає вибір цього символу.
Позначення (символ), що використовується по відношенню до збільшення деякої змінної або фактора. Зазвичай він представлений у скороченій формі разом з позначенням того, що збільшується; наприклад, R позначає посилення реакції. S - посилення стимулу. 1 - інтенсивності і т.д. Іноді замість символу використовується буква D, але традиція і той факт. що використання грецької букви обмежується обчисленнями, визначає вибір цього символу.
зміна ціни опціону на майбутню покупку або продаж акцій, обумовлене зміною поточних цін акцій. Зазвичай опціон на покупку має позитивну дельту, а опціон на продаж - негативну. Це обумовлено тим, що якщо поточна ціна акцій збільшилася, то зростають шанси на те, що ціна її в майбутньому стане вище очікуваної до збільшення ціни. Тому що придбає опціон на майбутню покупку готовий заплатити за нього дорожче, так як він купує за цим опціоном дорожчий товар. Шанси ж прибутково продати дорожчі акції в майбутньому знижуються, тому ціни опціону на продаж знижуються при зростанні поточних цін акцій.
(Грец. Delta) - 1) зміна ціни опціону на майбутню покупку або продаж акцій, обумовлене зміною поточних цін акцій. Зазвичай опціон на покупку має позитивну Д. а опціон на продаж - негативну. Це обумовлено тим, що якщо поточна ціна акцій збільшилася, то зростають шанси на те, що ціна її в майбутньому стане вище очікуваної до збільшення ціни. Тому що придбає опціон на майбутню покупку готовий заплатити за нього дорожче, так як він купує за цим опціоном дорожчий товар. Шанси ж прибутково продати дорожчі акції в майбутньому знижуються, тому ціни опціону на продаж знижуються при зростанні поточних цін акцій. Опціони на купівлю мають позитивну Д. а опціони на продаж - негативну. Д. може змінюватися при самих незначних змінах ціни, зазначеної в опціон цінного паперу. Терміни "дельта вгору" і "дельта вниз" вживаються у зв'язку зі зміною ціни опціону після зміни на один повний пункт ціни, зазначеної в опціон цінних паперів чи в сторону підвищення, або в бік зниження. Для опціону на покупку дельта вгору може бути більше, ніж дельта вниз, а для опціону на продаж - навпаки. Значення Д. - дробове число від 1 до 0. Д. дозволяє розрахувати кількість опціонів, необхідне для хеджування необхідної кількості зобов'язань па ринку реального товару; 2) в українському комерційному сленгу - різниця між ціною купівлі та ціною продажу товару, прибуток. отримана від перепродажу.
Електроенцефалографічні сигнали (ЕЕГ) низької частоти (1-3 Гц) і великий амплітуди (приблизно 150 мікровольт). характеризує стан людини в глибокому сні.
Електроенцефалографічні сигнали (ЕЕГ) низької частоти (1-3 Гц) і великий амплітуди (приблизно 150 мікровольт). характеризує стан людини в глибокому сні.