Дельта це що таке дельта визначення
англ. delta величина
на яку змінюється вартість опціону в разі зміни ціни акції. Якщо поточна ціна акції зросла, то збільшується можливість того, що її ціна в майбутньому стане вище очікуваного зростання ціни. Тому що придбає опціон на майбутню покупку готовий заплатити за нього дорожче, так як він купує за цим опціоном дорожчий товар. Шанси ж прибутково продати дорожчі акції в майбутньому знижуються, тому ціни опціону на продаж знижуються при зростанні поточних цін акцій. Значення Д. - дробове число від 1 до О.
↑ Відмінне визначення
Неповне визначення ↓
Показник (процентна частка) зміни ціни опціону в залежності від зміни вартості активів, що лежать в його основі. Наприклад, дельта в 50% означає, що ціна опціону буде збільшуватися (або зменшуватися) на половину процентного пункту при кожному підвищенні (або зниженні) ціни акцій в основі опціону на один процентний пункт. Опціони "колл" мають позитивну дельту, а опціони "пут" - негативну. Дельта підвищується з ростом ціни базисних активів і скорочується при їх падінні. Цей показник часто використовується для встановлення приблизної ймовірності того, що опціон до моменту закінчення терміну виявиться "в грошах".
↑ Відмінне визначення
Неповне визначення ↓
зміна ціни опціону на майбутню покупку або продаж акцій, обумовлене зміною поточних цін акцій. Зазвичай опціон на покупку має позитивну дельту, а опціон на продаж - негативну. Це обумовлено тим, що якщо поточна ціна акцій збільшилася, то зростають шанси на те, що ціна її в майбутньому стане вище очікуваної до збільшення ціни. Тому що придбає опціон на майбутню покупку готовий заплатити за нього дорожче, так як він купує за цим опціоном дорожчий товар. Шанси ж прибутково продати дорожчі акції в майбутньому знижуються, тому ціни опціону на продаж знижуються при зростанні поточних цін акцій.
↑ Відмінне визначення
Неповне визначення ↓
сума, на яку зміниться ціна опціону при відповідному зміну ціни на зазначену в опціоні акцію. Опціони на купівлю мають позитивну "дельту", а опціони на продаж мають негативну "дельту". "Дельта" може змінюватися при самих незначних змінах ціни, зазначеної в опціон цінного паперу. Терміни "дельта вгору" і "дельта вниз" вживаються у зв'язку зі зміною ціни опціону після зміни на один повний пункт ціни, зазначеної в опціон цінного паперу, або в бік підвищення, або в бік зниження. Для опціону на покупку "дельта вгору" може бути більше, ніж "дельта вниз", а для опціону на продаж - навпаки. Значення "дельти" - дробове число від 1 до О. "Дельта" дозволяє розрахувати кількість опціонів, необхідне для хеджування необхідної кількості зобов'язань на ринку реального товару.
↑ Відмінне визначення
Неповне визначення ↓